가천대 김원중(금융수학13)·정건호(금융수학14) 동문과 최선용 지도교수가 Complexity 저널(SCIE)에 “Forecasting CDS Term Structure Based on Nelson-Siegel Model and Machine Learning” 논문을 게재했다. 본 연구는 머신러닝 방법론과 기존 넬슨-시겔 모형을 이용해 CDS의 기간 구조를 예측하고 비교한 논문이다.
김원중 동문(1저자)과 정건호 동문(공동저자)은 “처음 접하는 분야이지만 정기적인 세미나를 통해 성실히 연구를 진행해 좋은 성과를 얻을 수 있었다”고 소감을 전했다.
정인근 기자 gc5994@daum.net
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